Series temporales
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Presentación
El Grupo de Investigación Econometría de Series Temporales está formado por Econometras y Macroeconomistas del Departamento de Economía interesados en el estudio de relaciones causales entre variables económicas vía el análisis de modelos dinámicos. Este análsis se centra en cinco aspectos claves: Modelización, Estimación, Inferencia, Selección de Modelos y Predicción.
En su globalidad el grupo de Econometras del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III está considerado uno de los mejores grupos del área a nivel mundial.
Miembros del Grupo
Responsable:
Miembros:
Publicaciones
Líneas de Investigación
- Generales: Teoría Econométrica de las Series Temporales, Econometría Financiera y Macroeconomía Aplicada.
- Más Específicas: Persistencia (dependencia, larga memoria, cointegración), No-linealidades (asimetrías), Riesgo (volatilidad), Causalidad y Predicción, Especificación y Selección de Modelos, etc.
Actualidad
En la actualidad los miembros del grupo están trabajando entre otros temas en:
Identification of Shocks, Dynamic models for discrete data, Specification of Dynamic Nonlinear Models, Threshold Models, Dynamic Quantile Models, Downside Risk, Price Discovery, PPP, Predicitve Regressions, Testing of Expectation Hypothesis in Financial Markets, Global Warming Testing, etc.
