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Cabecera de página Trabajo Fin de Máster

The final dissertation of the Master's degree consists of a research project in one of the areas taken from the syllabus. Students are required to review the state of the art for the problem proposed, carry out a critical analysis of the different alternatives found in that state of the art and describe and assess the proposal. In addition, they shall be required to write a report of the project undertaken which will be defended publicly before a committee, explaining the results obtained in the final dissertation.

Summary of topics presented in recent years:

2019 (Academic year 18/19)

  • Modelos lineales generalizados y modelo de poisson aplicados a la estimación de la tasa de mortalidad
  • Seguro de crédito: modelo de credit scoring de empresas
  • Modelos actuariales avanzados de predicción, aplicados a la probabilidad de fallecer en accidentes de coches en Estados Unidos
  • Métodos de simulación para la valoración de opciones y garantías en contratos de seguros
  • Modelos de riesgo de tipo de cambio según Basilea
  • Modelo predictivo de geoposicionamiento del volumen de primas por provincia del ramo de automóviles en España (machine learning)
  • Metodología para el cálculo del risk adjustment bajo IFRS17
  • Modelo de elasticidad en la prima ramo industria (modelo GLM)
  • IFRS 17: test de onerosidad para la agrupación de contratos aplicado al negocio de vida
  • Metodología de cálculo de reservas en seguros no vida mediante la simulación de reclamaciones individuales a través de redes neuronales
  • Modelo de fuga aplicado al hogar mediante el uso de modelos lineales generalizados
  • Técnicas de machine learning para la tarificación del seguro de automóviles
  • GLM para seguros de vida riesgo
  • Propuesta de modelo económico para la mochila austriaca
  • IFRS 17 y su aplicación al seguro de vida
  • Modelos estocásticos actuariales avanzados de transferencia del riesgo de longevidad
  • Comportamiento biométrico de la cuarta y quinta edad
  • Calibración de la fórmula estándar para el cálculo del scr por riesgo de tipo de interés en diversos escenarios
  • Modelo predictivo con regresión logística multivariante aplicado al credit scoring
  • IFRS 17: marco teórico y caso práctico aplicado a rentas vitalicias y seguros temporales"
  • Valoración de riesgos catastróficos. Cat bonds como método alternativo de transferencia de riesgos en el sector (re)asegurador.
  • Modelo econométrico actuarial de las necesidades vitales decrecientes en el tiempo para la jubilación
  • El seguro de enfermedad grave por alzheimer
  • Georreferenciación de la tasa de robo en seguros de hogar mediante los aplicativos python y carto
  • Modelo de regresión logística para tasas de mortalidad
  • Las sobreprimas en seguros de salud: análisis y aproximación de cálculo
  • Modelo actuarial del coste medio y frecuencia de un seguro de enfermedades raras
  • Análisis del nuevo marco regulador IFRS 17 frente a la normativa solvencia II en no vida
  • Implicaciones teóricas y optimización del binomio rentabilidad-riesgo por ALM
  • Longevidad: modelización del riesgo de tendencia
  • Modelización de IBNR bajo riesgos de cola corta y de entorno de poca experiencia
  • Modelo actuarial de optimización de capital e inmunización de carteras en seguros de vida
  • Costes de adquisición diferidos: (DAC). Valoración y aproximación práctica a la teoría de T. Bruns
  • Análisis de las desigualdades socioeconómicas en salud en España. Predictores de esperanza de vida
  • Graduación de la curva de mortalidad y análisis de experiencia de una cartera de vida riesgo
  • Modelo predictivo de caída de cartera en el seguro multirriesgo de hogar. Modelización con GLM
  • Modelo espacial bayesiano para la estimación del riesgo de invalidez en España con la metodología INLA
  • Predicción de mortalidad: comparación de modelos predictivos vs tablas mortalidad dinámicas alemanas (DAV2004R)
  • Impacto de la NIIF17 en la valoración de las provisiones técnicas. Ejemplo práctico de un seguro temporal
  • Análisis de los seguros de decesos. Implementación en solvencia II y gestión financiera
  • Estudios actuariales en seguros de telefonía móvil
  • Rentas tontinas justas. Aplicación al sistema de pensiones como alternativa ante el riesgo de longevidad

2018 (Academic year 17/18)

  • Desaceleración de la longevidad en España - Identificación gradientes de inequidad de la longevidad 
  • Modelización estocástica de la mortalidad bajo inferencia bayesiana
  • Implementación de un Bosque Aleatorio (Random Forest) en una cartera de seguros de coches para la obtención de Indicadores de Fraude en la Declaración de Siniestros.
  • Cálculo de la mejor estimación de las Provisiones Técnicas de No Vida para entidades aseguradoras bajo el marco de Solvencia II. Desarrollo de software para su cálculo
  • SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS GLOBALES HETEROGÉNEOS EN SUBCARTERAS DE PEQUEÑAS DIMENSIONES, EN BASE A LA TEORÍA DE JUEGOS Y A SCORING DE CARGOS Y ABONOS, CON PROGRAMACIÓN VBA. CASO PRÁCTICO APLICADO A UN SEGURO DE OBRA CIVIL TERMINADA
  • Cálculo de provisiones IBNR y RBNS con base en la cuantía y el número de siniestros
  • La proyección causal de la longevidad por Lee Carter. Escenarios "What if" por "juicio experto
  • Predicción de la severidad de accidentes de tráfico con víctimas mediante Random Forest
  • ALM con asset swap. Calculadora renta vitalicia con VBA
  • Modelos de Alerta Temprana: Probabilidades de Impago en el Seguro de Daños (GLM y Machine Learning)
  • Metodología de interpretación de la NIIF 17.
  • Risk Management para Unit Linked a través de un modelo interno- parcial y modelo dinámico de lapses
  • Proyección biométrica de la población española a corto y largo plazo: Modelo ARIMA con restricción vs Lee-Carter dinámico en R
  • "CALCULADORA DE LAS MEDIDAS DE VALOR DEL NEGOCIO DE RENTAS ACTUARIALES COLECTIVAS."
  • Modelo avanzado de ALM por Cash Flow Matching e Inmunización por duraciones en Visual Basic for Aplications
  • Rentas agravadas: Modelización actuarial del riesgo y desarrollo de aplicación para el cálculo de la prima
  • Aplicación del modelo de proyección de tabla de mortalidad AG2016 para España y Holanda, y aproximación al modelo Goal Table.
  • Métodos avanzados para tarificación de Seguros No Vida: Aplicación del algoritmo recursivo de Panjer para la construcción de un modelo estadístico de pérdidas agregadas
  • Modelo actuarial sobre la percepción de la calidad del servicio en las prestaciones de hogar e influencia en la fidelización del cliente.
  • "Herramienta de cálculo en VBA para Provisiones Técnicas y SCR de vida aplicadas a la normativa de Solvencia II"
  • Los planes de pensiones y su revisión financiero-actuarial
  • "Hedge Funds en los Fondos de Pensiones"
  • Blockchain: Aplicación en el sector asegurador
  • Propuesta del Modelo del Sistema de Pensiones de Ecuador, tomado como referencia el Sistema de Chile
  • RENTA CUARTA EDAD: UN PRODUCTO INNOVADOR PARA GESTIONAR EL RIESGO DE LONGEVIDAD EN UNA SOCIEDAD QUE ENVEJECE
  • Gestión Integral de los Expedientes de Regulación de Empleo y Modelo de Cotización Actuarial.
  • Técnicas de pricing avanzadas para Seguros Colectivos de Vida (Modelos GLM y Credibilidad)
  • MODELOS DE REASEGURO DE LONGEVIDAD APLICADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE CAPITAL EN SOLVENCIA II
  • Simulación de carteras de seguro de Vida y Decesos bajo la normativa IFRS 17
  • Modelo interno de caídas
  • MODELOS ACTUARIALES DE SEGUROS DE HOGAR CON VARIABLES PROPIAS DE LA GESTIÓN DEL SINIESTRO Y VARIABLES EXTERNAS
  • Aplicación de medidas de riesgo para un SIALP mediante metodología Embedded Value
  • Desarrollo de un prototipo de seguro colaborativo y encuadramiento de coberturas para ciclistas en el mismo.
  • Gestión Integral de Riesgos en Empresas de Ingeniería Civil
  • MODELOS GEOESTADÍSTICOS PARA EL RAMO DE HOGAR
  • Estimación del indice de revalorización de las pensiones de la Seguridad Social
  • Generador de escenario económico usando el modelo autoregresivo y su aplicación
     

2017 (Academic year 16/17)

  • Contribuciones de Qcrm (Quality control of risk measures) y análisis de dependencia entre lobs al proceso de validación de las provisiones técnicas en no vida
  • Sistema de alerta temprana diaria en riesgo de mercado, una aplicación de redes neuronales bajo solvencia II
  • Riesgo de derrumbe accidental en los seguros de comunidades y hogar sobre la base del estudio forense de derrumbes accidentales.
  • Modelización avanzada de la tendencia del riesgo de longevidad mediante la familia p splines (empleando vba y r)
  • Instrumentos de asesoramiento financiero. Modelo de calculadora robo-advisor
  • Decisiones de inversión en las entidades aseguradoras de vida.asset allocation and asset liability matching
  • Aplicación de una prima nivelada en seguros de salud para colectivos
  • Evolución del seguro endowment hacia la integración del seguro de amortización en un seguro diferido
  • Métodos econométricos y financieros para la estimación de la rentabilidad mínima histórica de la cartera pro-forma en productos prips
  • Sistema predictivo de tablas de mortalidad mediante redes de neuronas y algoritmos genéticos
  • Riesgo operacional en compañías aseguradoras
  • Modelización estocástica de la rentabilidad de planes de pensiones de aportación definida mediante métodos econométricos y cópulas
  • Riesgo de diabetes y modelización para seguros de capital y renta
  • Modelos predictivos aplicados a la retención de carteras al seguro de comunidades
  • Metodologías de asignación de capital aplicadas a un modelo de capital económico para entidades de crédito en el contexto de solvencia II
  • Modelos actuariales para la medida del riesgo del fenómeno climático de el niño en Perú
  • Modelos de tarificación de seguros de vida mediante la teoría de la credibilidad
  • Modelos de tarificación avanzados de seguros de flotas y técnicas de economías colaborativas
  • Modelos de reaseguro de vida aplicados a la optimización de capital en solvencia II
  • Modelo predictivo de fuga en seguros de vida
  • Modelos de aprendizaje de tratameinto personalizado con aplicaciones a los seguros sobre matlab
  • Solvencia II: riesgo de suscripción no vida
  • Modelo predictivo sobre el comportamiento del cliente
    probabilidad de que un cliente necesite asistencia telefónica durante el proceso de contratación.
  • Estimación de parámetros de riesgo de crédito (pd, lgd y ead) dentro del marco de bisii (airb)
  • “Análisis de la sensibilidad del bel de siniestros basado en modelos link ratio ante cambios en la estructura de la siniestralidad”
  • El seguro de rentas agravadas: propuesta de producto para el mercado español
  • Pricing reaseguro XL: riesgos de larga duración
  • “Tarificación bayesiana y sistemas de bonus-malus. Aplicación práctica al seguro de asistencia en viaje”
  • La hipoteca inversa:análisis teórico y modelo actuarial práctico
  • “análisis actuarial del sistema de pensiones nocionales: propuesta de implementación en Ecuador
  • Valoración de marcas
  • Modelo de gestión integral del riesgo cibernético
  • Vehículos autónomos: análisis metodológico y cálculo de la variación del valor de una cartera de autos.
  • El riesgo de modelo
  • Modelización del cálculo de ibnr’s  en el seguro agrario: revisión de modelos y metodología de siniestros individuales
  • Modelización estocástica de la probabilidad de ruina para seguro no vida en el sector automovilístico, aplicando simulación de Montecarlo
  • Quantification of model risk with bootstrapping method.

2016 (Academic year 15/16)

  • Herramienta de gestión de indicadores de valor ante desviaciones en las hipótesis actuariales.
  • Riesgos cibernéticos. Identificación, gerencia y modelización actuarial.
  • Desarrollo y validación de modelos de scoring de admisión para tarjetas de crédito con metodología de inferencia de denegados.
  • El seguro de decesos: peculiaridades y requerimiento de capital en los marcos comunitarios de solvencia.
  • Definición y alcance de la función actuarial: propuesta metodológica.
  • Cálculo de indemnizaciones según el nuevo baremo de autos comparado con el antiguo baremo.
  • El seguro de dependencia a través de Markov, Thiele y VBA.
  • La suscripción en los seguros de vida: rumbo hacia la suscripción continuada.
  • Gerencia de riesgos en la financiación de los premisos de jubilación. Análisis del impacto de las tasas de rotación en un caso real.
  • Tarificación en espacios de alta dimensionalidad a través del aprendizaje automático.
  • Modelización mediante GLM de la intensidad del daño corporal en los accidentes de tráfico en España a partir de los formularios de accidentes con víctimas de la DGT.
  • Gestión integral del multirriesgo de hogar de la cobertura de robo y modelización actuarial aplicando técnica GLM (variables intrínsecas, exógenas y de comportamiento).
  • Modelo técnico integral para el reporting cuantitativo (GRT) en Solvencia II en base a la información contable. Pilar I y III. Implementación en VBA (ramo automóviles).
  • Simulación del comportamiento del tomador en cancelaciones del de unit-linked garantizados mediante modelos computacionales basados en agentes. Una alternativa a la modelización tradicional.
  • Riesgo sistémico en la industria del seguro: análisis de su contribución, revisión de metodologías y medidas políticas.
  • Valoración del negocio en vigor y análisis del riesgo de longevidad mediante la simulación de escenarios.
  • Seguros de decesos: gestión mediante GLM.
  • Valoración neutral al riesgo de opciones y garantías en contratos de seguros de vida con modelos de tipos de interés estocásticos.
  • Simulación de escenarios financiero-actuariales combinados en seguros de vida bajo Solvencia II.
  • Gestión financiero-actuarial del apetito al riesgo bajo un enfoque de Solvencia II. Desarrollo para la obtención del ratio de Solvencia II.
  • Incidencia de las enfermedades graves en la mortalidad de la población española y el shock "genético".
  • Unid linked con carteras de replicación de economías growth and value.
  • La gestión integral del riesgo de dependencia. Modelización actuarial basada en best practices internacionales.
  • Insurtech innovación tecnología aplicada al sector asegurador.
  • Modelo GLM para ramo de comunidades de propietarios. Comparación de resultados mediante SAS y Emblem.
  • Tarificar en función de la edad biológica en los seguros de vida y salud con la ayuda de wearables y apps.
  • Cobertura financiero actuarial de riesgos climáticos.
  • El seguro ganadero español aplicación de modelos lineales generalizados y tablas de mortalidad.
  • Modelos actuariales de generación de valor del seguro de decesos en relación con el capital de solvencia requerido por fórmula estándar y régimen simplificado.

2015 (Academic year 14/15)

  • Modelos aditivos generalizados suavizados por regresión de splines de capa delgada.
  • Simulación de la perfomance de una compañía de seguros en el marco de Solvencia II.
  • Modelización y estimación de la etti en España.
  • Modelos gam aplicados al seguro del hogar.
  • Comparación de los sistemas regulatorios internacionales de solvencia para el sector asegurador y sus implicaciones en el caso chino.
  • Las cuentas nocionales de aportación definida: una alternativa al sistema público de pensiones español.
  • Análisis comparativo del riesgo de contraparte, en virtud de las reaseguradoras de una cartera determinada de una entidad aseguradora, entre el ámbito de modelos internos con la aplicación del método de creditmetricstm y el de la fórmula estándar, ambos se rigen en materia de regulación por la normativa europea Solvencia II para el sector asegurador.
  • Modelo de predicción de daños, una aplicación de redes neuronales artificiales a riesgos en el seguro de naranja.
  • Scr por riesgo de primas y reservas: fórmula estándar vs parámetros específicos de la compañía (USP).
  • Comparación cuantitativa de siete modelos estocásticos paramétricos de mortalidad.
  • Modelos de semi-Markov con aplicación en el seguro de dependencia. Utilización de ecuaciones integro-diferenciales de Volterra (Herramienta actuarial).
  • Insurance telematics. Aplicación del internet de las cosas al sector asegurador.
  • La problemática de las contingencias para el personal desplazado. El seguros de expatriados.
  • Análisis de la competencia mediante ingeniería inversa en la gestión.
  • Variable annuities, concepto y modelización de las causas del rescate mediante regresión logística en SPSS.
  • El seguro dentro de la economía colaborativa propuesta actuarial.
  • Modelos para la determinación de la estructura óptima de reaseguro en vida.
  • Introducción a los modelos DCL y BDCL del cálculo de reservas para datos de accidentes laborales, incendios en hogares y RC.
  • Modelo de fraude para el seguro del automóvil en España un acercamiento práctico.
  • Los ciber-riesgos en el sector actuarial estudio de los ciber-riesgos desde varios puntos de vista.
  • Análisis e inclusión de variables exógenas en la tarificación de autos mediante modelización por GLM.
  • Análisis de la mortalidad por causas de defunción en la población española: modelización y proyección.
  • Diversión geográfica por riesgos de vida.
  • Tarificación de seguros de vida ligados a hipotecas para medios digitales y su tarificación en VBA.
  • La gamificación en el seguro de vida y de salud.
  • El modelo Saint de mortalidad. Aplicación en áreas pequeñas españolas.
  • Análisis multivariante de conjunto de datos reales, regresión mediante GLM y metodologías alternativas: métodos basados en cálculos de distancias.
  • Sistemas de geolocalización (GIS) en el pricing GLM del seguro multirriesgo del hogar.
  • El proyecto de la nueva norma de contratos de seguro y su interacción con Solvencia II.
  • Análisis de componentes principales de los tipos de interés de la deuda del mercado español.
  • Aplicación de GLM´s para el cálculo de las reservas del ramo de responsabilidad civil y comparativa IBNR estocástica y determinista.
  • Behavioral insurance.
  • Herramientas de aprendizaje automático en la predicción de siniestralidad en pólizas de autos.
  • Análisis de los factores que afectan a la demanda de seguros de vida: el caso de China.
  • Bancaseguros: desarrollo en el mercado chino y modelización de un producto específico.
  • The determinants of life insurance consumption: an empirical analysis in China.
  • Métodos estocásticos para el cálculo de IBNR según la metodología Wüthrich-Merz: aplicación a carteras reales.
  • Credit valuation adjustment.

2014 (Academic year 13/14)

  • Riesgo de pandemia: Propuesta de modelo interno según los niveles de alerta de la OMS.
  • Agregación de modelos internos en el cálculo del capital de solvencia.
  • Diseño de un trigger paramétrico para un CAT Bond en Portugal.
  • Predicción de la quiebra bancaria. Una aplicación empírica del modelo Logit.
  • Riesgo de catástrofe en Solvencia II.
  • Valoración actuarial intrínseca de carteras para el negocio de vida.
  • Innovación en Tarificación: "PAY-AS-YOU-DRIVE".
  • "Profit Testing and Universal Life".
  • "Modern portfolio theory of Markowitz".
  • Modelos GLM aplicados a pólizas agrarias.
  • Modelos actuariales genéticos.
  • Modelos predictivos sobre fraude en seguros. Aplicación en el seguro del automóvil.
  • Métodos para el Cálculo Actuarial de IBNRs. Estimación Bayesiana con Cadenas de Markov.
  • Modelos econométricos avanzados de predicción y búsqueda de los factores explicativos de variables del negocio asegurador.
  • Modeling and Forecasting of Mortality of corporate pension plan participants.
  • Modelo anulación de pólizas a través ed redes neuronales y modelo LOGIT.
  • Modelización GLM del seguro hogar.
  • Tarificación de Seguros colectivos de vida-riesgo- Teoría de la credibilidad.
  • "Kernel Smoothing".
  • Las enfermedades raras. Situación actual y aproximación aseguradora: Modelización actuarial.
  • "Shadow Banking".
  • "The risk factors that influnce the decision of cross- border mergers & acqisitions activities".
  • "Business Intelligence" aplicado al reporting aplicado al sector asegurador.
  • El seguro de impago de alquiler de viviendas.
  • Colisiones a baja velocidad: Modelización predictiva aplicada a la gravedad del daño.
  • Herramienta actuarial para la optimización de la mitigación del riesgo de longevidad.
  • Seguro de vida preferente.
  • Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros.
  • Modelos actuariales de pensiones y de deuda implícita en la reforma del sistema depensiones de China.
  • "Profit testing"

2013 (Academic year 12/13)

  • Serious Illness Insurance: Actuarial Modelling and its application to the Spanish market. Practical application of the Dash&Grinshaw model.
  • Analysis of survival for incomplete data Implementation in VBA-Excel
  • Finite differences of diffusion models in finance European options.
  • Graduation of risk in longevity trends. Practical modelling using INCE and CMI methodology.
  • Theoretical framework and practical case Application for the risks of falling and external fraud
  • Construction of binary GLM Logit-Probit models with VBA and their application to Credit Scoring.
  • Principles of actuarial fairness in relation to non discrimination regulations.
  • Application of Markov chains to bonus malus systems. Quadratic loss function Subsequent rating of third party damage insurance in the automobile sector
  • Contrast of stochastic models for gauging the risk of reserve (modelling in VB)
  • Payment protection insurance, life and non-life risk associated with financial products.
  • Analysis of longevity for the Spanish population using the Kannsito-Thatcher method.
  • Predictive models applied to health insurance. Practical development using GLM models
  • Models of censured and truncated dependent variables: Tobit Model
  • Predictive models for Life insurance policies and Mortality Risk estimate using Generalised Linear models.
  • Actuarial and financial analysis of variable annuities insurances. Stochastic modelling in VBA.
  • Captive reinsurance and solvency companies II : The Luxembourg case
  • Model of actuarial sustainability of the public pension system.
  • Mergers and acquisitions in the insurance sector. Valuation of an insurance company
  • Calculation of Distribution of Aggregated Losses using Fourier's Rapid Transformation and application of copulas for modelling risk aggregation.
  • Financial immunisation applied to life insurance.  Practical application of immunisation strategies.

2012 (Academic year 11/12)

  • IBNR Theoretical methods  based on Fuzzy-Sets
  • Life Settlement: Actuarial and financial modelling Practical application of the Stone and Zissu model (Ownership of Life Settlement Contracts)
  • Modelling of saving products in VBA. Saving and income insurance
  • Market Consistent Embedded Value for life insurance. Modelling in VBA.
  • Operational risk in insurance entities Qualitative and Actuarial Models in Solvency II
  • Social welfare: Actuarial models in VBA and Excel
  • Risk measures Evolution and Estimation
  • Model of longevity by means of artificial neuronal networks
  • Numerical implementation of a Model in Non-life Insurance
  • Bühlmann Credibility and its implementation in VB

2011 (Academic year 10/11)

  • Actuarial Models of longevity. The case of extreme ages
  • Bioactuarial analysis of the risk of longevity
  • Developed models of constitution of reserves in non Life: Bootstrapping Over-Dispersed Poisson as an internal model in Solvency II.
  • Theory of Ruin
  • Credit risk Scoring through GLM
  • Lifestyle Underwriting in life insurance. Application of generalised linear models
  • Risk Metrics. Credit Risk +
  • The situation of dependency in Spain: Analysis of the affected population and proposal for cover through a private insurance
  • Reinsurance with VBA
  • Aggravated income insurance Enhanced and Impaired Annuities.
  • Rating Forward Pricing
  • Longevity derivates Practical application of Dowd and Wang models for the valuation of derivates
  • Simple rating for life insurance