Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

Programa de Primer Año

I. Secuencia de Economía Cuantitativa

Statistics: Inference and Multivariate Analysis / Probability (Estadística: Inferencia y Análisis Multivariante/Probabilidad)

Análisis multivariante: componentes principales y análisis factorial.
Resultados de teoría asintótica.
Introducción al modelo de regresión.
Introducción a las series temporales.

Econometrics I (Econometría I)

Introducción. Variables aleatorias multidimensionales. Modelos Econométricos.
Esperanza y varianza condicional. Propiedades.
Covarianza y correlación lineal.
Predictor lineal óptimo. Propiedades.
Muestras y distribuciones muestrales.
Inferencia en el modelo lineal: MCO. Descomposición de la varianza.

Econometrics II (Econometría II)

El modelo de regresión clásico.
Contrastes de hipótesis.
Problemas de especificación.
Heteroscedasticidad y autocorrelación.
Errores de medida y regresores endógenos.
Ecuaciones de regresión aparentemente no relacionadas.
Ecuaciones simultáneas.
Modelos de regresión cuantílica.

Econometrics III: Time Series Analysis (Econometría III: Análisis de Series Temporales)

Modelos lineales estacionarios
Modelos lineales no estacionarios
Predicción
Agregación temporal
Modelos VAR
Cointegración y tendencias comunes
Modelos no lineales

Microeconometrics (Microeconometría)

El Método Generalizado de Momentos
Modelos lineales para datos de panel: modelos estáticos y dinámicos
Modelos de elección discreta: elección binaria y elección múltiple
Modelos de selección de muestra: variables truncadas y censuradas
Modelos para datos de recuento

II. Secuencia de Economía Financiera y de la Empresa

Business Economics and Financial Analysis (Business Economics and Financial Analysis )

Introducción. Los estados contables.
Información financiera y mercado de los valores
Elementos del análisis económico-financiero. 
Teoría de los incentivos y elección contable.
Análisis por ratios financieros.
Valoración contable.

Assessment of Financial Assets (Valoración de Activos Financieros)

Introducción.
Teorías de la curva de rendimiento.
Inmunización de carteras de renta fija.
Modelo de Equilibrio en los mercados de capitales (C.A.P.M.)
Modelos A.P.T.
Modelos discretos

III. Secuencia de Microeconomía

Microeconomics I (Microeconomía I)

Teoría de la demanda.
Dualidad.
Introducción al comportamiento del productor.
Equilibrio general en economías de intercambio.
Equilibrio general en economías con producción

Microeconomics II: Game Theory and Imperfect Competition (Microeconomía II (Teoría de Juegos y Competencia Imperfecta)

Juegos estáticos y equilibro de Nash.
Juegos dinámicos y equilibrio perfecto en subjuegos.
Juegos bayesianos y equilibro bayesiano.

Microeconomics III: Economics of Information (Microeconomía III: Economía de la Información)

Reparto de riesgo óptimo.
Los modelos agente-principal.
Selección adversa. 
Señalización.
Riesgo moral.

IV. Análisis Coste-Beneficio

V. Técnicas de Computación

Excel
Stata
E-views

Programa de Segundo Año

I. Secuencia de organización Industrial

Industrial Organization I (Organización Industrial I)

Introducción: enfoques de la organización industrial.
Modelos de oligopolio estáticos y dinámicos.
Colusión tácita.
Diferenciación de productos, publicidad.
Costes, entrada y salida, barreras a la entrada.
Precios límite y predación.
Investigación y desarrollo. 

Industrial Organization II: Regulation (Organizacion Industrial II: Regulación)

Introducción.
Regulación del monopolio natural.
·         Caso uniproducto.
·         Caso multiproducto: Precios de Ramsey y Price Caps.
Regulación con información asimétrica.
·         Costes no observables.
·         Esfuerzo no observable.
Regulación del acceso.
·         Acceso en una sola dirección.
·         Acceso en doble dirección.

Industrial Organization III: Empirical Aspects and Quantitative Modeling (Organizacion Industrial II: Aspectos Empíricos y Modelización Cuantitativa)

Estudios interindustriales.
Competencia en precios con productos homogéneos.
Competencia en precios con productos diferenciados.
Fusiones.
Industrias reguladas.
Industrias de red.
Industrias con costes irrecuperables endógenos.
Entrada.

II. Gestión de Riesgos en Empresas no Financieras

Fundamentos básicos: derivados
Posiciones cubiertas y descubiertas
Estrategia para frenar pérdidas
Los griegos
Especulación en volatilidad
Gestión del riesgo en empresas no financieras (Energía, etc.)

III. Jornadas sobre Política de la Competencia

Los objetivos de la Política de la Competencia.
Ilustración con casos específicos. 

IV. Seminario de Preparación de Tesinas

V. Cursos de Especialización