Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

El Grupo de Investigación Econometría de Series Temporales está formado por Econometras y Macroeconomistas del Departamento de Economía interesados en el estudio de relaciones causales entre variables económicas vía el análisis de modelos dinámicos. Este análsis se centra en cinco aspectos claves: Modelización, Estimación, Inferencia, Selección de Modelos y Predicción.

En su globalidad el grupo de Econometras del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III está considerado uno de los mejores grupos del área a nivel mundial.

• Generales: Teoría Econométrica de las Series Temporales, Econometría Financiera y Macroeconomía Aplicada. 

• Más Específicas: Persistencia (dependencia, larga memoria, cointegración), No-linealidades (asimetrías), Riesgo (volatilidad), Causalidad y Predicción, Especificación y Selección de Modelos, etc.

Responsable:

Jesús Gonzalo Muñoz 

Miembros:

Miguel Ángel Delgado González

Juan José Dolado Lobregad

Álvaro Escribano Sáez

Matthias Kredler

Seongman Moon

Abderrahim Taamouti

Carlos Velasco Gómez

En la actualidad los miembros del grupo están trabajando entre otros temas en:

Identification of Shocks, Dynamic models for discrete data, Specification of Dynamic Nonlinear Models, Threshold Models, Dynamic Quantile Models, Downside Risk, Price Discovery, PPP, Predicitve Regressions, Testing of Expectation Hypothesis in Financial Markets, Global Warming Testing, etc.

• Seminarios y Conferencias
• Summer School in Economics

Publicaciones

• Publicaciones y Documentos de Trabajo

Docencia

• Grado en Economía
• Máster en Economía Industrial
• Doctorado en Economía