Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

El grupo de investigación Persistencia, Asimetrías y Volatilidad está formado por Econometras y Macroeconomistas del Departamento de Economía interesados en el estudio de las tres características más importantes de las series económicas: Persistencia (larga memoria), Asimetrías (no-linealidades) y Volatilidad (riesgo). El objetivo es la construcción de modelos econométricos que sean capaces de recoger estas tres características con el fin de analizar relaciones causales entre variables económicas.

En su globalidad el grupo de Econometras del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid está considerado como uno de los mejores grupos del área a nivel mundial.

• Generales: Teoría Econométrica de las Series Temporales, Econometría Financiera y Macroeconomía Aplicada.
• Más Específicas: Persistencia (dependencia, larga memoria, cointegración), No-linealidades (Asimetrías), Riesgo (Volatilidad), Modelos Económicos con Umbrales, Economías con Search Frictions (Un análisis macroeconómico teórico y cuantitativo del mercado laboral), Causalidad y Predicción, etc.

Miembros del Grupo

Responsable:

Juan José Dolado Lobregad 

Miembros:

Álvaro Escribano Sáez

Javier Fernández Blanco

Isabel Figuerola-Ferreti Garrigues

Jesús Gonzalo Muñoz

Seongman Moon

Marta Macías Dorissa

Abderrahim Taamouti

Actualidad

En la actualidad los miembros del grupo están trabajando entre otros temas en:

Threshold Models, Identification of Shocks, Downside Risk, Price Discovery, PPP, Predictive Regressions, Labor Markets, Monetary Policy, Dynamic models for discrete data, Financial Ratios, Permanent and Transitory Components of Financial Variables, Testing of Expectation Hypothesis in Financial Markets, Quantile Models for Time Series, Global Warming Testing, etc.

Publicaciones

• Publicaciones y Documentos de Trabajo 

Docencia

• Grado en Economía
• Máster en Economía Industrial
• Doctorado en Economía