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Maria Helena Lopes Moreira da Veiga

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Última actualización: 28/01/2011
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Profesora Visitante de la Universidad Carlos III de Madrid desde 2004.
Doctora (Ph.D) en Economía por la Universitat Autònoma de Barcelona (2004).

Líneas de investigación

Econometría Financiera (modelos de volatilidad en tiempo discreto y continuo), Series Temporales (memoria larga, raíces unitarias fraccionales) y Economía Financiera.

Docencia

 

  • Econometría I (Grado en Finanzas y Contabilidad).
  • Econometría Master/PhD
foto maria helena lopes

E-Mail: mhveiga@est-econ.uc3m.es
Teléfono: +34 91 6248902
Fax: +34 91 6249849
Despacho: 10.0.11

Publicaciones recientes

  • "A note on the properties of power-transformed returns in long-memory stochastic volatility models with leverage effect", (joint with Ana Pérez and Esther Ruiz), Computational Statistics and Data Analysis, 59, 3593-3600, 2009.
  • "Wavelet-based Detection of Outliers in Financial Time Series", (joint with Aurea Grané), Computational Statistics and Data Analysis, 54, 2580-2593, 2010.
  • "Aggregation and Dissemination of Information in Experimental Asset Markets in the Presence of a Manipulator", (joint with Marc Vorsatz), Experimental Economics, 13, 379-398, 2010.