Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

Departamento de Estadística y Econometría

1994

• Mora, Juan, "Inferencia en modelos econométricos semiparamétricos." (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Miguel Angel Delgado.

1995

• Delicado, Pedro F., "Contrastes de bondad de ajuste en el modelo de regresión con coeficientes aleatorios." (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Juan Romo.
• Justel, Ana, "Algoritmos adaptativos de Gibbs sampling para la identificación de heterogeneidad en regresóin y series temporales." (Programa de Doctorado en Economía). Director (Advisor): Daniel Peña.

1996

• Sánchez, Ismael, "Errores de predicción y raíces unitarias en series temporales univariantes ." (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Daniel Peña .
• Berrendero, Jose Ramón, "Contribuciones a la teoría de robustez respecto al sesgo." (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Juan Romo y Rubén Zamar.
• Mira, Santiago, "Modelos econométricos dinámicos no lineales con tendencias estocásticas." (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Alvaro Escribano.

1998

• Domínguez, M.A. "Contrastes de Especificación Consistentes de Modelos Econométricos". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Miguel Angel Delgado.
• Miles, D. "Especificación e Inferencia en Modelos Econométricos para Curvas de Engel". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor):Miguel Angel Delgado.
• Poncela, P.  "Identificación y Predicción de Factores en series temporales múltiples." (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Daniel Peña .
• Lorenzo, Fernando, "Modelización de la inflación con fines de predicción y diagnóstico". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa
• Senra, Eva, "Modelos para series temporales con rupturas tendenciales y estructuras cíclicas asimétricas y bruscas". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa.

1999

• Vidal, Jose Manuel, "Consistencia universal de los estimasdores delta: un enfoque basado en la teoría de la aproximación". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Miguel Angel Delgado.
• Fiteni, Inmaculada, "Inferencia en modelos econométricos con cambio estructural". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Miguel Angel Delgado y J. Hidalgo.
• Hernández, Sonia, "Estimadores de regresión local y globalmente robustos." (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Víctor J. Yohai.

2000

• Esteban Bravo, E. “Modelos de equilibrio general: existencia y cálculo numérico de equilibrios”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Prieto, F.J.
• Hernández, A. “Técnicas de reducción de la dimensión en análisis discriminante”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Velilla, S.
• Martínez Moguerza, J. “Métodos de punto interior para optimización no convexa”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Prieto, F.J
• Martínez Martínez, J.M. "Modelos univariantes para el análisis de ciclos económicos en España y USA. Modelos econométricos para funciones de demanda desagregada de las importaciones españolas con un estudio de la no-linealidad cíclica". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa.
• Mayoral, L. “Técnicas de estimación y contraste para procesos fraccionalmente integrados”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): J. Gonzalo y J.J. Dolado.
• Moreno, M. “Remuestreo en series temporales”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Romo, J.J
• Nogales Martín, Fco. J. “Resolución distribuida de problemas de optimización no lineal de gran tamaño”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Conejo, A. and Prieto, F.J.

2001

• Alonso, A. “Técnicas de remuestreo y datos omitidos en series temporales.” (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Peña, D. and Romo, J.
• Barrios, Mª Pilar. “Contrastes de dimensión de tipo bootstrap en problemas generales de regresión”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Velilla, S.
• Pascual, L. “Predicción bootstrap en series temporales”. (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Romo, J. and Ruiz, E.
• Revuelta, J.M. “Desarrollo de una metodología automática de modelización de series diarias de actividad económica. Aplicación a series diarias de demanda eléctrica”. (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa.

2002

• Rodríguez, J. "Contribuciones al estudio de la heterogeneidad y la dependencia". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Peña, D.

2003

• Carnero, M.A. "Heterocedasticidad condicional, atípicos y cambios de nivel en series temporales financieras". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Peña, D. y Ruíz, E.,
• Ubierna Gorricho, A. "Contrastes de bondad de ajuste para series temporales". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Velilla, S.
• Rocío Sánchez: "Estimación estructural de modelos dinámicos de decisión. Aplicación a decisiones de inversión bajo irreversibilidad". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): César Alonso.
• Ana García: "Contrastes basados en recorridos para raíces unitarias y cointegración". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Felipe Aparicio y Álvaro Escribano.

Departamento de Estadística

2004

• Concepción Ausín:  "Análisis bayesiano de sistemas de colas". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Rosa E. Lillo y Michael P. Wiper
• Pedro Galeano: "Atípicos, cambios estructurales y discriminación en series temporales multivariantes". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Daniel Peña
• Carmen Broto: "Estimación de modelos de volatilidad estocástica y modelos de componentes inobservados condicionalmente heterocedásticos". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Esther Ruiz
• M. Dolores Redondas: "El Promedio Bayesiano de Modelos en Regresión y Series Temporales". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Daniel Peña
• Rebeca Albacete: "Modelización de la inflación a nivel europeo con fines de predicción y diagnóstico a corto plazo". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Antoni Espasa

2005

• Sara López: "Profundidad para datos funcionales". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Juan Romo
• Isaac Martín: "Máquinas de Vectores Soporte: Un enfoque basado en la combinación de información". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Alberto Muñoz

2006

• Mónica Benito: "Técnicas estadísticas para el análisis de imágenes". (Programa de Doctorado en Economía).
  Director (Advisor): Daniel Peña

2007

• Ester Aurora Torrente: "Métodos de clustering en datos de expresión génica". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Director (Advisor): Juan Romo

2008

• Carlo G. Camarda: "Smoothing methods for the analysis of mortality development". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): María Durbán and Jutta Gampe.

2009

• Jesús Pérez Colino: "Dynamic Interest-Rate modelling in Incomplete Markets". (Programa de Doctorado en Economía).
  Directores (Advisors): Javier Nogales and Winfried Stute.

• Josefa Ramírez Cobo: "Bayesian modelling of stochastic processes in teletraffic and finance". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos).
  Directores (Advisors): Rosa E. Lillo and Michael Wiper.

• Santiago Pellegrini: “Predicción en modelos de componente inobservables condicionalmente heteroscedásticos”. (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos).
  Directores (Advisors): Esther Ruiz and Antoni Espasa.

• Júlia Viladomat: "Contributions to the problem of cluster analysis". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Daniel Peña and Francisco Javier Prieto.

• Alba Franco: "Stochastic Orderings and Aging Notions based on Percentile Residual Life Functions ". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos).
  Directores (Advisors): Rosa Lillo and Juan Romo.

2010

• Omar Jesús Casas. "Juegos Markovianos Discretos. Una aproximación a modelos de desarrollo sostenible". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática).
  Directores (Advisors): Rosario Romera.
• Alejandro F. Rodríguez. "Bootstrapping Unobserved Component Models". (Programa de Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos),
  Directores (Advisors): Esther Ruiz.
• José Eliud Silva. "Combinación y Suavizado de Series de Tiempo para el Análisis Demográfico". (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática)
  Directores (Advisors): Daniel Peña y Víctor M. Guerrero.
• Dae Jin Lee. "Smoothing Mixed Models for Spatial and Spatio-Temporal Data".  (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): María Durban
• Javier González. "Representing Functional Data in Reproducing Kernel Hilbert Spaces with Applications to Clustering, Classification and Times Series Problems".  (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Alberto Muñoz
• André Alvés. "Multivariate volatility models in financial risk management and portfolio selection".  (Programa de Doctorado en Ingeniería Matemática). Directores (Advisors): Alberto Muñoz.
• Mª Rosa Nieto "Measuring financial risk". Directores (Advisors): Esther Ruiz. Doctorado en Economía de la Empresa y Métodos Cuantitativos.
• Ángel López "Similaridad y contraste mediante profundidad estadística". Directores (Advisors): Juan Romo. Doctorado en Ingeniería Matemática.
• David Casado "Classification Techniques for time series and functional data". Directores (Advisors): Juan Romo y Andres M. Alonso.