Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

Biblioteca y más
Estás en: Inicio > La Universidad > Departamentos > Departamento de Economía de la Empresa > Profesores > Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera

Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera

Menú del departamento

Última actualización: 01/02/2012
Aumentar Tamaño del texto Disminuir Tamaño del texto

Curriculum

Juan Ignacio Peña es licenciado en Economía y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en Métodos Cuantitativos por la Escuela de Organización Industrial y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ocupado puestos docentes e investigadores en la Universidad Autónoma de Madrid, University of Chicago, Universidad Carlos III de Madrid y en la China-Europe International Business School (CEIBS).

Ha publicado dos libros y diversos trabajos de investigación en revistas como Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Business Finance and Accounting, European Journal of Finance y European Financial Management, entre otros. Es Director Adjunto de la revista Moneda y Crédito y Editor Asociado del European Journal of Finance y de la Revista de Economía Financiera.

Sus líneas de investigación actuales son la Medida y Gestión de Riegos Financieros, Valoración de Derivados y Estrategias de Asignación de Activos.

Datos de contacto

Juan Ignacio Peña Sánchez de Rivera 

Categoría docente 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad

Datos de Contacto 

  • Correo electrónico: ypenya@eco.uc3m.es
  • Teléfono: (34) 91 624 96 25
  • Fax: (34) 91 624 96 07
  • Dirección postal: Calle Madrid, 126 -28903 Getafe (Madrid) España
  • Despacho: 6.0.22

Publicaciones:

  • Peña, Juan Ignacio (1986) Mercados Internacionales de Productos Energéticos : Un modelo para el mercado de Rotterdam. Revista Española de Economia, 3, 31-49.
  • Peña, Juan Ignacio (1992) On Meteor Showers in Stock Markets: New York vs Madrid. Investigaciones Economicas, 16, 225-234.
  • Peña, Juan Ignacio and Esther Ruiz (1995) Stock Market Regulations and International Financial Integration: The Case of Spain. The European Journal of Finance,1, 367-382 . (1995).
  • Peña, Juan Ignacio (1995) Daily Seasonalities and Stock Market Reforms in Spain. Applied Financial Economics, 5, 419-423.
  • Peña, Juan Ignacio (1995) A comment on Simon Keane's Reappraisal of Share Price Maximisation. The European Journal of Finance, 1, 18-20.
  • Moreno, Manuel and Juan Ignacio Peña (1996) On the Term Structure of Interbank Interest Rates: Jump-Diffusion Processes and Option Pricing.  in Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management, pp. 160-181. Edited by C. Dunis. John Wiley and Sons.
  • Peña, Juan Ignacio, Dolores Robles and Carlos Ocaña (1997) Preliminary Evidence on Takeover Target Returns in Spain: A Note. Journal of Business Finance and Accounting, 24, 145-153.
  • Peña, Juan Ignacio, Gregorio Serna and Gonzalo Rubio (1999) Why do we smile?. On the determinants of the implied volatility function. Journal of Banking and Finance, 23, 1151-1179.
  • Peña, Juan Ignacio, Gregorio Serna y Gonzalo Rubio (2001) Smiles, Bid-Ask Spreads and Option pricing, European Financial Management, Vol 7, No. 3, 351-374.
  • Estrada, Javier and Juan Ignacio Peña (2002) Empirical Evidence on the Impact of European Insider Trading Regulations. . Studies in Economics and Finance Vol. 20, No. 1, 12-34.
  • Rodriguez, Rosa, Fernando Restoy and Juan Ignacio Peña (2002) Can output explain the predictability and volatility of stock returns?. Journal of International Money and Finance , 21, 163-182.
  • Peña, Juan Ignacio and Rosa Rodriguez (2006) “On the Economic Link Between Asset Prices and Real Activity” Journal of Business Finance and Accounting, 34, 889-916.
  • Fernándes, Jose Luiz, Hasman, Augusto and Peña, Juan Ignacio. (2007) “Risk Premium: Insights over the Threshold”. Applied Financial Economics , 18, 1, 41-59
  • Moreno, Manuel, Peña, Juan Ignacio and Serrano, Pedro. (2008) “Pricing Tranched Credit Products with Generalized Multifactor Models”.  in Credit Risk: Models, Derivatives and Management. Chapman and Hall Financial Mathematics Series Vol. 6. pp 485-510. Chapman & Hall / CRC. New York.
  • Fernandes, Jose Luiz, Peña, Juan Ignacio, Tabak , Benjamin M. and Ornelas, Jose Renato Haas,(2009) "Professional Portfolio Managers - A Setting for Momentum Strategies" Revista de Economía Financiera , 17, 54-68.
  • Forte, Santiago, and Peña, Juan Ignacio (2009) “Credit Spreads: an Empirical Analysis on the Informational Content of Stocks, Bonds, and CDS”. Journal of Banking and Finance, 33,  2013–2025.
  • Fernandes, Jose Luiz, Peña, Juan Ignacio and Tabak, Benjamin M., (2010) "Delegated Portfolio Management and Risk Taking Behavior" The European Journal of Finance , 16, 4, 353 – 372.
  • Fernandes, Jose L.B., Peña, Juan Ignacio and Tabak , Benjamin M., (2010) "Behavior Finance and Estimation Risk in Portfolio Optimization" Applied Financial Economics , 20, 719–738
  • Peña, Juan Ignacio (2010) “Estrategias de Inversión: El Club Med y el Euro”. Boletín de Inflación y Analisis Macroeconomico, 185, 85-87.
  • Forte Arcos, Santiago and Peña, Juan Ignacio, (2011) "Debt Refinancing And Credit Risk" The Spanish Review of Financial Economics, 9,1-10.
  • Mayordomo,Sergio, Peña, Juan Ignacio and Juan Romo  (2011) “The Effect of Liquidity on the Price Discovery Process in Credit Derivatives Markets in Times of Financial Distress”. The European Journal of Finance, DOI:10.1080/1351847X.2010.538529.
  • Escribano, Álvaro, Peña, Juan Ignacio and Villaplana , Pablo, (2011) "Modeling Electricity Prices: International Evidence".  Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 73,5, 622- 650.
  • Peña, Juan Ignacio (2011) “Las Emisiones Primarias de Energía en el Mercado Español: Valoración de Opciones Teórica y de Mercado”. Estudios de Economía Aplicada, 29-2, 617-626.
  • Peña, Juan Ignacio (2012) “ A Note on Panel Hourly Electricity Prices”. The Journal of Energy Markets, forthcoming