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Jesús David Moreno

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Última actualización: 25/06/2009
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Curriculum

David Moreno es profesor titular de universidad en el Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III en el área de Economía Financiera y Contabilidad. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá en Madrid (España) y Licenciado en Economía por esta misma universidad.

Imparte clases de Gestión Financiera en la Diplomatura de Empresariales y en la licenciatura de L.A.D.E. Además imparte clases de Gestión de Carteras y Activos de Renta Fija en varios Master.

La investigación de David Moreno se centra en la evaluación de los resultados de fondos de inversión y en la teoría de carteras basadas en nuevas medidas de riesgo (basadas en medidas de downside-risk). Sus trabajos analizan cuestiones tales como: el análisis de la persistencia en los resultados delos fondos de inversión, nuevas metodologías nolineales para la clasificación de fondos de inversión de acuerdo a sus resultados. Ha publicado a nivel internacional en el European Journal of Operational Research y en Applied Economics. También ha publicado a nivel nacional en revistas como el Boletín ICE, entre otros.

David actua como evaluador anónimo para revistas como: European Journal of Operational Research, Moneda y Crédito, Revista de Economía Financiera entre otras.

Datos de contacto

David Moreno 

Categoría docente 
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad

Datos de Contacto 

  • Correo electrónico: jdmoreno@emp.uc3m.es
  • Teléfono: (34) 91 624 57 94
  • Fax: (34) 91 624 96 07
  • Dirección postal: Calle Madrid, 126 -28903 Getafe (Madrid) España
  • Despacho: 6.0.47

Página web personal 

Publicaciones:

  • "The value of coskewness in mutual fund performance evaluation" (2009) (with Rosa Rodríguez), Journal of Banking & Finance, Vol 33: 1664–1676.
  • “Price Dynamics, Informational Efficiency and Wealth Distribution in Continuous Double Auction Markets” (2007), (with J. Gil and Mikel Tapia) in Computational Intelligence, 23 (2), 176-196.
  • “Formación de precios en un mercado artificial de doble subasta continua” (2007), (with J. Gil and M.Tapia) in Revista Española de Financiación y Contabilidad, 36 (134), 235-260.
  • "Is the predictability of emerging and developed stock markets really exploitable?" (2007) (with Ignacio Olmeda). European Journal of Operational Research, 182 (1), 436-454.
  • "Self-Organizing Maps could improve the classification of Spanish Mutual Funds" (2006) (with Paulina Marco and Ignacio Olmeda). European Journal of Operational Research, 174, 1039-1054.
  • "Performance Evaluation considering the Coskewness: A Stochastic Discount Factor Framework" (2006) (with Rosa Rodríguez). Managerial Finance, 32 (4), 375-392.
  • "Risk Forecasting Models and Optimal Portfolio Selection" (2005) (with Paulina Marco and Ignacio Olmeda). Applied Economics, Vol. 37: 1267-1281.