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Alejandro Balbás de la Corte

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Última actualización: 03/11/2009
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Curriculum:

Alejandro Balbás es Doctor en Ciencias Matemáticas y Catedrático de Economía Financiera en el Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Su trayectoria académica ha sido bastante dinámica, centrándose inicialmente en temas propios de la Matemática Teórica y evolucionando progresivamente hacia la Economía Financiera. En la actualidad Alejandro dedica su docencia e investigación a los Mercados Financieros y, muy especialmente, a los temas de valoración, cobertura y medición de riesgos, tanto en mercados perfectos como imperfectos, líquidos o con falta de liquidez.

Alejandro ha contribuido activamente en las tareas administrativas y de colaboración para la comunidad académica. Así, ha ocupado puestos de gestión en la Universidad y ha participado en los procesos de evaluación de varias agencias de acreditación, españolas (nacionales o autonómicas) y norteamericanas. Asimismo, ha pertenecido a Consejos Editoriales, ha estado en los Comités de varios Congresos Científicos, y ha sido evaluador anónimo de más de una veintena de Revistas Científicas Internacionales y de varias Instituciones, destacando la prestigiosa American Mathematical Society.

Datos de contacto

Alejandro Balbás de la Corte 

Categoría docente 
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad

Datos de contacto 

  • Correo electrónico:
    balbas@emp.uc3m.es
  • Teléfono: (34) 91 624 96 36
  • Fax: (34) 91 624 96 07
  • Dirección postal: Calle Madrid, 126 -28903 Getafe (Madrid) España
  • Despacho: 7.0.50

Respecto a su actividad investigadora, Alejandro ha participado en varios proyectos de investigación financiados, ha dirigido más de diez tesis doctorales, y sus publicaciones científicas alcanzan la centena, más de treinta de las cuales han aparecido en revistas listadas por su índice de impacto. Entre estas últimas se pueden encontrar revistas de corte matemático teórico (Mathematica Japonica, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Nonlinear Analysis, etc.), revistas de Investigación Operativa (European Journal of Operational Research, Computers and Mathematics with Applications, Journal of Optimization Theory and Applications, etc.) y revistas económicas (Journal of Risk and Insurance, Journal of Mathematical Economics, Journal of Banking and Finance, etc.).

Publicaciones:

  • “Hedging Interest Rate Risk by Optimization in Banach Spaces” (2007) (with R. Romera). Journal of Optimization Theory and Applications ,132, 1, 175–191.
  • “Projective System Approach to the Martingale Characterization of the Absence of Arbitrage” (2002) (with M. Mirás and M.J. Muñoz-Bouzo). Journal of Mathematical Economics, Vol. 37: 311-327.
  • “How Financial Theory Applies to Catastrophe-Linked Derivatives: An Empirical Test of Several Pricing Models” (1999) (with I.R. Longarela and J. Lucia). Journal of Risk and Insurance, Vol. 66: 551-582.
  • “When Can you Immunize a Bond Portfolio?” (1998) (with A. Ibáñez ). Journal of Banking and Finance, Vol. 22: 1571-1595.
  • “Sensitivity Analysis for Convex Multiobjective Programming in Abstract Spaces” (1996) (with P.J. Guerra). Journal of Mathematical Analysis and Applications, Vol. 202: 645-658.