Universidad Carlos III de Madrid - UC3M

Andrew Harvey
University of Cambridge     UK

Andrew Harvey es Catedrático de Econometría y Fellow del Corpus Christi
College en Cambridge. Anteriormente, ha sido profesor de Econometría en la
London School of Economics.

Sus principales intereses de investigación son series temporales y econometría,
en particular, macroeconometría y econometría financiera incluyendo modelos
del espacio de los estados, extracción de señales, volatilidad, percentiles y
copulas.

Pr. Harvey ha publicado más de 100 artículos en revistas especializadas y es
autor de algunos libros de texto exitosos: The Econometric Analysis of Time
Series; Time Series Models, and Forecasting; Structural Time Series Models
and the Kalman Filter. También es coautor de STAMP, un programa para la
modelización de series temporales basado en modelos estructurales, y tiene
gran experiencia como consultor.

Es Fellow de la Econometric Society y de la British Academy.

Estancia en la UC3M: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

Proyecto: Derivación de una teoría asintótica para una clase de modelos de series
temporales. Modelos conocidos como modelos de volatilidad condicional
exponencial, modificados de una clase de modelos utilizados de forma extensa
en la econometría financiera. Extiende los modelos para trabajar con
distribuciones asimétricas.

Fecha de estancia: MAR 10 - OCT 10

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